Outomatiese handel met genetiese-algoritme Neurale-netwerk Risiko Kubernetika: 'n Aansoek op FX Markte Vleuel-Keung Wong Hong Kong Baptist University (HKBU) 20 Februarie 2012 Finamatrix Journal, Februarie 2012 Die afgelope jaar het die bevordering van outomatiese algoritmiese handel stelsels soos institusionele oplossings in die vorm van Bots, black box of kundige adviseurs getuig. Tog het bietjie navorsing gedoen op hierdie gebied met voldoende bewyse om die doeltreffendheid van hierdie stelsels te wys. Hierdie vraestel bou 'n outomatiese handel stelsel wat 'n optimale genetiese-algoritme neurale-netwerk (Gann) model met kubernetiese konsepte implemente en evalueer die sukses met behulp van 'n aangepaste waarde-op-risiko (MVAr) raamwerk. Die kubernetiese enjin sluit 'n omsendbrief oorsaaklike terugvoerbeheer funksie en 'n ontwikkelde goue-verhouding beramer, wat aan enige vorm van mark data toegepas kan word in die ontwikkeling van risiko-prys modelle. Die papier geld die euro en jen forex tariewe as data insette. Daar word aangetoon dat die tegniek is nuttig as 'n handelspos en wisselvalligheid beheer stelsel vir instellings insluitende sentrale bank monetêre beleid as 'n risiko te minimaliseer strategie. Verder word die resultate bereik binne 'n 30-tweede tydperk vir 'n intra-week handel strategie, wat 'n relatief lae latency prestasie. Die resultate dui daarop dat risikoblootstellings verminder deur vier tot vyf keer met 'n maksimum moontlike suksessyfer van 96%, die verskaffing van bewyse vir verdere navorsing en ontwikkeling op hierdie gebied.
No comments:
Post a Comment