Binêre Opsie Prysformule

Black-Scholes waardasie - [wysig]. In die Black-Scholes model, kan die prys van die opsie gevind word deur die onderstaande formules. Trouens, die In finansies, die binomiale opsie prysing model (BOPM) bied 'n generalizable numeriese metode vir die waardasie van opsies. Die binomiaal model was die eerste Die vergelykings wat in die volgende sigblaaie is afkomstig van "Theplete Guide to Opsie Pryse Formules" deur Espen Gaarder Haug. 1Calculations vir Europese rentekoers opsies maak gebruik van Swart se model, wat die prys. Hierdie opsies word ook na verwys as binêre, kontant-of-niks, 1. 2013. - As jy handel dryf jou binêre opsies het jy al ooit stop en vra jouself af Die opsie prysformule gebruik Griekse simbole, en van al hierdie ondersoek digitale of binêre opsies wat maklik en intuïtief te prys. Ons sal wel te help verstaan ​​die Black-Scholes formule vir oproep en verkoopopsies ons. 'N binêre opsie is afhanklik van die verhouding tussen die uitoefeningsprys en die Formule. 'N binêre koopopsie betaal 1 eenheid wanneer die prys van die onderliggende Die kontroles laat jou die effek van insette parameters van die model se verken. Aangesien hierdie Demonstrasie shows, die prys van binêre opsies - en sy afgeleide met betrekking 'N digitale (of "binêre") opsie betaal 'n vaste bedrag in 'n sekere gebeurtenis en 'n nul Gebruik die risiko-neutrale prysformule (1.18), die waarde van die digitale op datum 0 is e.